Sylabusy przedmiotów
kształcenia na studiach podyplomowych
Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa
Nazwa przedmiotu |
Rachunek prawdopodobieństwa |
Język przedmiotu |
polski |
Efekty kształcenia dla przedmiotu (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) |
Znajomość metod rachunku prawdopodobieństwa stosowanych w matematyce finansów i ubezpieczeń. Umiejętność konstrukcji modeli probabilistycznych w finansach i ubezpieczeniach. Umiejętność rozwiązywania zadań z testów aktuarialnych. |
Semestr, w którym przedmiot jest realizowany |
Semestr pierwszy |
Forma realizacji zajęć |
Wykłady i ćwiczenia |
Wymagania wstępne i dodatkowe |
|
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy* |
Wykłady 10 godzin Ćwiczenia 20 godzin |
Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi |
8 |
Stosowane metody dydaktyczne |
Wykłady Ćwiczenia- głównie rozwiązywanie zadań z testów aktuarialnych |
Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy |
Egzamin polegający na rozwiązaniu typowych zadań występujących w testach aktuarialnych. |
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia |
Samodzielne opracowanie wskazanego przez prowadzącego zagadnienia. |
Treści programowe przedmiotu |
1. Przestrzeń probabilistyczna. 2. Zmienna losowa i jej rozkład: a) dystrybuanta, b) typy zmiennych losowych (dyskretne i ciągłe) oraz gęstość zmiennej losowej, c) funkcje zmiennej losowej, d) miary położenia zmiennej losowej: wartość oczekiwana, moda, mediana, e) miary rozproszenia : wariancja, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności, f) momenty i ich funkcje, współczynniki skośności i spłaszczenia, g) wybrane rozkłady zmiennej losowej typu skokowego i typu ciągłego. 3. Wielowymiarowa zmienna losowa. a) rozkłady wielowymiarowe, rozkłady brzegowe i rozkłady warunkowe, b) niezależność zmiennych losowych, c) wartość oczekiwana, wariancja i kowariancja d) funkcje n-wymiarowej zmiennej losowej 4. Rozkłady stosowane w matematyce ubezpieczeniowej: a) rozkłady złożone, b) rozkłady mieszane, c) zastosowanie funkcji tworzącej momenty, d) rozkład sumy niezależnych zmiennych losowych - wartość oczekiwana, wariancja i skośność.
|
Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej |
1.P.Billingsley, Prawdopodobieństwo i miara, PWN, Warszawa 2009. 2.W.Feller, Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 2009. 3.J.Jakubowski, R.Sztencel, Wstep do teorii prawdopodobieństwa, SCRIPT, Warszawa 2000. 4.W.Niemiro, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, Wydawnictwo SNS 1999.
|
Nazwa przedmiotu |
Procesy stochastyczne |
Język przedmiotu |
polski |
Efekty kształcenia dla przedmiotu (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) |
Znajomość podstawowych faktów z teorii procesów stochastycznych i umiejętność ich zastosowania w modelowaniu finansowym i ubezpieczeniowym. |
Semestr, w którym przedmiot jest realizowany |
Semestr pierwszy i drugi |
Forma realizacji zajęć |
Wykłady i ćwiczenia |
Wymagania wstępne i dodatkowe |
Rachunek prawdopodobieństwa |
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy* |
Wykłady 10 godzin Ćwiczenia 20 godzin |
Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi |
8 |
Stosowane metody dydaktyczne |
Wykłady Ćwiczenia: rozwiązywanie typowych problemów referaty słuchaczy |
Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy |
egzamin |
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia |
Samodzielne opracowanie wskazanego przez prowadzącego zagadnienia w formie referatu. |
Treści programowe przedmiotu |
1.Warunkowa wartość oczekiwana. 2.Martyngały z czasem dyskretnym. 3.Łańcuchy Markowa ze skończoną ilością stanów. 4.Definicja funkcji losowej i procesu stochastycznego oraz trajektorii, σ-algebry związane z procesem stochastycznym. 5.Przykłady procesów stochastycznych. Proces Poissona, proces Wienera. 6.Procesy stochastyczne o przyrostach niezależnych, nieskorelowanych, procesy stacjonarne. 7.Czasy zatrzymania. 8.Martyngały całkowalne z kwadratem – twierdzenie Dooba-Meyer’a. 9.Pojęcie całki stochastycznej. Wzór Itô. Twierdzenie Girsanowa. |
Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej |
1.I. I. Gichman, A. W. Skorochod, Wstęp do teorii procesów stochastycznych, PWN, 1968. 2.J.Jakubowski, R.Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, SCRIPT, Warszawa 2000. 3.R. Latała, Wstęp do analizy stochastycznej, Uniwersytet Warszawski, 2011. 4.A.Pieniążek, J.Weiss, A.Winiarz, Procesy stochastyczne w problemach i zadaniach, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007. 5.A.D.Wentzell, Wykłady z teorii procesów stochastycznych, PWN Warszawa 1980.
|
Nazwa przedmiotu |
Matematyka finansowa I |
Język przedmiotu/modułu kształcenia*) |
polski |
Efekty kształcenia dla przedmiotu (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) |
Znajomość podstawowych pojęć matematyki finansowej i podstawowych technik obliczeniowych. Umiejętność rozwiązywania typowych zadań z testów aktuarialnych. |
Semestr, w którym przedmiot jest realizowany |
Semestr pierwszy |
Forma realizacji zajęć |
Wykłady i ćwiczenia |
Wymagania wstępne i dodatkowe |
|
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy* |
Wykłady 10 godzin Ćwiczenia 20 godzin |
Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi |
8 |
Stosowane metody dydaktyczne |
Wyklady Ćwiczenia – głównie rozwiązywanie zadań z testów aktuarialnych |
Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy |
Egzamin polegający na rozwiązaniu typowych zadań występujących w testach aktuarialnych. |
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia |
Samodzielne rozwiązanie podanych przez prowadzącego zadań. |
Treści programowe przedmiotu |
1.Oprocentowanie proste, składane i ciągłe. 2.Rachunek rent: renty proste, ciągłe, renty z góry, z dołu, wartość renty w czasie, renta wieczysta. 3.Spłata długu: zasady, schematy spłaty, restrukturyzacja zadłużenia. 4.Deprecjacja i aprecjacja zasobu: amortyzacja środków trwałych, wycena zasobów. 5.Analiza decyzji inwestycyjnych.
|
Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej |
1.M. Dobija, E. Smaga, Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN, Warszawa 1995. 2.K.Grysa, Podstawy matematyki finansowej, Wyd. Stachurski, Kielce 2000. 3.K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycje, PWN Warszawa 2008. 4.S.G.Kellison, The Theory of Interest, McGraw-Hill 1991. 5.M.Podgórska, J.Klimowska, Matematyka finansowa, PWN Warszawa 2005. 6.E. Smaga, Arytmetyka finansowa, PWN, Warszawa 1999 7.M. Sobczyk, Matematyka finansowa, Placet, Warszawa 2000.
|
Nazwa przedmiotu |
Matematyka finansowa II |
Język przedmiotu |
polski |
Efekty kształcenia dla przedmiotu (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) |
Umiejętność tworzenia modeli matematycznych w problemach finansowych. Umiejętność rozwiązywania bardziej zaawansowanych zadań z testów aktuarialnych. |
Semestr, w którym przedmiot jest realizowany |
Semestr drugi |
Forma realizacji zajęć |
Wykłady i ćwiczenia |
Wymagania wstępne i dodatkowe |
Matematyka finansowa I |
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy* |
Wykłady 14 godzin Ćwiczenia 39 godzin
|
Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi |
10 |
Stosowane metody dydaktyczne |
Wykłady Ćwiczenia – rozwiązywanie zadań z testów aktuarialnych samodzielne opracowania modeli problemów finansowych przez słuchaczy |
Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy |
Egzamin polegający na rozwiązaniu typowych zadań występujacych w testach aktuarialnych. |
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia |
Samodzielne opracowanie zagadnienia wskazanego przez prowadzącego. |
Treści programowe przedmiotu |
1.Papiery wartościowe: obligacje, bony skarbowe, weksle, akcje - wycena, stopa zwrotu, dyskontowe modele wyceny akcji. 2.Zarządzanie aktywami i pasywami: struktura czasowa, wrażliwość salda, dobór portfela. 3.Czasowa struktura stóp procentowych: stopy spot i forward. 4.Opcje i instrumenty pochodne: kontrakty typu forward, futures i swap, opcje typu call, put i egzotyczne, metody minimalizacji ryzyka, strategie inwestycyjne.
|
Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej |
1.M.Capinski, T.Zastawniak, Mathematics for Finance, Springer-Verlag 2003. 2. R.J.Elliott, P.E.Kopp, Mathematics of Financial Markets, Springer 2004. 3.J.Hull, Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG PRESS Warszawa 1998. 4.J.Jakubowski, Modelowanie rynków finansowych, SCRIPT 2006. 5.J.Jakubowski, A.Palczewski, M.Rutkowski, Ł.Stettner, Matematyka finansowa, instrumenty pochodne, WNT 2003. 6.I. Karatzas, S. Shreve, Methods of Mathematical Finance, Springer, New York 1998. 7.R.Korn, E. Korn, Option pricing and portfolio optimization, Amer. Math. Soc. Providence, RI, 2000. 8.M.Musiela, M.Rutkowski, Martingale Methods in Financial Modelling, Springer 1997. 9.S.R.Pliska, Wprowadzenie do matematyki finansowej, modele z czasem dyskretnym, WNT 2005. 10.M.Podgórska, J.Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN 2005. 11.A.Weron, R.Weron, Inzynieria finansowa,WNT 1998.
|
Nazwa przedmiotu |
Statystyka finansowa |
Język przedmiotu |
polski |
Efekty kształcenia dla przedmiotu (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) |
Umiejętność stosowania metod statystycznych w analizach finansowych. Znajomość komputerowych programów statystycznych. Umiejętność rozwiązywania typowych zadań z testów aktuarialnych.
|
Semestr, w którym przedmiot jest realizowany |
Semestr drugi |
Forma realizacji zajęć |
Wykłady i ćwiczenia |
Wymagania wstępne i dodatkowe |
|
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy* |
Wykłady 14 godzin Ćwiczenia 30 godzin
|
Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi |
10 |
Stosowane metody dydaktyczne |
Wykłady Ćwiczenia- rozwiązywanie zadań z testów aktuarialnych samodzielne analizy finansowe wykonywane przez słuchaczy |
Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy |
Egzamin polegający na rozwiązaniu typowych zadań przy użyciu poznanych komputerowych programów statystycznych |
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia |
Samodzielne opracowanie analizy finansowej wskazanej przez prowadzącego. |
Treści programowe przedmiotu |
1.Metody estymacji parametrów różnych rozkładów. 2.Testowanie hipotez statystycznych. 3.Metody bayesowskie 4.Statystyka finansowa modeli dyskretnych 5.Statystyka finansowa modeli ciągłych. 6.Modelowanie struktury terminowej. 7.Analiza ryzyka finansowego.
|
Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej |
1.K.Jajuga, T.Jajuga, Jak inwestować w papiery wartościowe, Warszawa 1994. 2.K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe,inżynieria finansowa, Warszawa 1996. 3.S.M.Kot, J.Jakubowski, A.Sokołowski, Statystyka, Difin 2007 4.E.Nowak, Matematyka i statystyka finansowa, Warszawa 1997. 5.A.Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA.PL, StatSoft 2007 6.W.Tarczyński, Rynki kapitałowe, Warszawa 1997. 7.A.Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, Warszawa 1998. |
Nazwa przedmiotu |
Ubezpieczenia na życie |
Język przedmiotu |
polski |
Efekty kształcenia dla przedmiotu (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) |
Znajomość podstawowych pojęć z matematyki aktuarialnej. Opanowanie podstawowych metod matematycznych stosowanych w ubezpieczeniach. Umiejętność rozwiązywania typowych zadań z testów aktuarialnych. |
Semestr, w którym przedmiot jest realizowany |
Semestr pierwszy |
Forma realizacji zajęć |
Wykłady i ćwiczenia |
Wymagania wstępne i dodatkowe |
|
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy* |
Wykłady 10 godzin Ćwiczenia 20 godzin |
Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi |
8 |
Stosowane metody dydaktyczne |
Wykłady Ćwiczenia – głównie rozwiązywanie zadań z testów aktuarialnych |
Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy |
Egzamin polegający na rozwiązaniu typowych zadań występujących w testach aktuarialnych. |
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia |
Samodzielne rozwiązanie podanych przez prowadzącego zadań. |
Treści programowe przedmiotu |
1.Produkty ubezpieczeniowe. 2.Tablice trwania życia: prawdopodobieństwa życia i śmierci, natężenie zgonów, prawa umieralności, całkowity i ułamkowy czas trwania życia. 3.Rodzaje ubezpieczeń na życie: terminowe, bezterminowe, na życie i dożycie, mieszane. 4.Renty życiowe. 5.Składki ubezpieczeniowe netto. 6.Rezerwy netto. 7.Szkodowość wieloraka. 8.Ubezpieczenia grupowe. 9.Składki i rezerwy brutto. 10.Ubezpieczenia emerytalne. 11.Opcje w umowie ubezpieczenia.
|
Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej |
1.N.I.Bowers, H.U.Gerber, J.C.Hickman, D.A.Jones, C.J.Nesbitt, Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, 1986. 2.B.Błaszczyszyn, T.Rolski, Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, WNT 2004. 3.H. U. Gerber, Life insurance mathematics, Springer 1995. 4.M. Skałba, Matematyka w ubezpieczeniach, WNT 1999.
|
Nazwa przedmiotu |
Ubezpieczenia majątkowe |
Język przedmiotu |
polski |
Efekty kształcenia dla przedmiotu (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) |
Znajomość podstawowych metod matematycznych stosowanych w ubezpieczeniach majątkowych i umiejętność ich stosowania. Umiejętność rozwiązywania typowych zadań z testów aktuarialnych. |
Semestr, w którym przedmiot jest realizowany |
Semestr drugi |
Forma realizacji zajęć |
Wykłady i ćwiczenia |
Wymagania wstępne i dodatkowe |
Rachunek prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne |
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy* |
Wykłady 10 godzin Ćwiczenia 20 godzin |
Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi |
8 |
Stosowane metody dydaktyczne |
Wykłady Ćwiczenia – rozwiązywanie zadań z testów aktuarialnych referaty słuchaczy |
Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy |
Egzamin polegający na rozwiązaniu typowych zadań występujacych w testach aktuarialnych. |
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia |
Samodzielne opracowanie wskazanego przez prowadzącego zagadnienia. |
Treści programowe przedmiotu |
1.Elementy ekonomiki ubezpieczeń osobowych i majątkowych. 2.Modele ryzyka ubezpieczeniowego: model ryzyka indywidualnego, model ryzyka łącznego ( rozkłady liczby szkód, wzór Panjera ), efekty reasekuracji. 3.Teoria ruiny, szacowanie prawdopodobieństwa ruiny. 4.Kalkulacja składki w jednorodnych i niejednorodnych portfelach ryzyk. 5.Kalkulacja rezerw.
|
Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej |
1.N.I.Bowers, H.U.Gerber, J.C.Hickman, D.A.Jones, C.J.Nesbitt, Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, 1986. 2.R.Kaas, M.Goovaerts, J.Dhaene, M.Denuit, Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer 2001. 3.P.Kowalczyk, E.Poprawska, W.Ronka-Chmielowiec, Metody aktuarialne, PWN Warszawa 2006. 4.T.Michalski, K.Twardowska, B.Tylutki, Matematyka w ubezpieczeniach, Placet 2005. 5.W.Otto, Ubezpieczenia majątkowe- część I -teoria ryzyka, WNT 2004.
|
Nazwa przedmiotu |
Zastosowanie programów komputerowych w matematyce finansowej |
Język przedmiotu |
polski |
Efekty kształcenia dla przedmiotu (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) |
Znajomość problemów obliczeniowych spotykanych w matematyce finansowej. Umiejętność korzystania ze środowiska R. Umiejętność praktycznego rozwiązywania problemów przy użyciu programów komputerowych. |
Semestr, w którym przedmiot jest realizowany |
Semestr pierwszy i drugi |
Forma realizacji zajęć |
Laboratorium |
Wymagania wstępne i dodatkowe |
|
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy* |
Laboratorium 20 godzin
|
Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi |
6 |
Stosowane metody dydaktyczne |
Zajęcia praktyczne w pracowni komputerowej. |
Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy |
Samodzielne opracowanie wybranych problemów obliczeniowych. |
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia |
Rozwiązanie przedstawionych zadań i problemów. Samodzielne opracowanie wybranych problemów obliczeniowych. |
Treści programowe przedmiotu |
1.Wprowadzenie do środowiska R. Interfejs użytkownika, funkcje matematyczne i statystyczne, elementy programowania, import i eksport danych, wizualizacja danych. Omówienie wybranych pakietów dodatkowych. 2.Optymalizacja portfela papierów wartościowych. 3.Techniki obliczeń aktuarialnych. Symulacja portfela. 4.Wycena i zabezpieczanie opcji: metody analityczne i numeryczne (drzewa dwumianowe, Monte Carlo, metoda elementów skończonych.
|
Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej |
1.P.Biecek, Przewodnik po pakiecie R, GiS 2008 2.Ł. Komsta, Wprowadzenie do środowiska R, http://cran.r-project.org/doc/contrib/Komsta-Wprowadzenie.pdf 3.Dokumentacja on-line środowiska R, http://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf 4.P.Jaworski, J.Micał, Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Poltex 2005 5.R.Seydel, Tools for Computational Finance, Springer 2006 6.G.Fusai, A,Roncoroni, Implementing Models in Quantative Finance: Methods and Cases, Springer 2008 |
Nazwa przedmiotu |
Arkusz kalkulacyjny i jego zastosowania w matematyce finansowej |
Język przedmiotu |
polski |
Efekty kształcenia dla przedmiotu (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) |
Znajomość struktury arkusza kalkulacyjnego. Umiejętność obliczeń finansowych i ubezpieczeniowych przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych. |
Semestr, w którym przedmiot jest realizowany |
Semestr pierwszy i drugi |
Forma realizacji zajęć |
Wykłady i laboratorium |
Wymagania wstępne i dodatkowe |
|
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy* |
Wykłady 6 godzin Laboratorium 16 godzin
|
Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi |
6 |
Stosowane metody dydaktyczne |
Wykłady Praktyczne zajęcia w pracowni komputerowej |
Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy |
Rozwiązanie wybranych zadań. Samodzielne opracowanie wybranych problemów obliczeniowych. |
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia |
Rozwiązanie przy pomocy arkusza wybranych zagadnień finansowych. |
Treści programowe przedmiotu |
1.Budowa arkusza kalkulacyjnego. Poznanie dostępnego oprogramowania (Microsoft Excel, OpenOfficeCalc). Importowanie i eksportowanie danych. 2.Podstawowe obliczenia z użyciem funkcji finansowych a) wartość pieniądza w czasie b) amortyzacja majątku trwałego c) wycena papierów wartościowych 3.Analiza danych a) tworzenie wykresów serii danych b) tabela przestawna i dodatek PowerPivot c) znajdowanie rozwiązań problemów optymalizacyjnych przy pomocy Solvera 4.Automatyzacja obliczeń i rozszerzanie arkusza a) makrodefinicje w arkuszach b) elementy programowania w VBA oraz OpenBasic c) arkusze do obsługi kredytów i wyceny akcji 5. Obliczenia ubezpieczeniowe |
Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej |
1.M.Matłoka, J.Światłowski, Matematyka finansowa i funkcje finansowe arkusza kalkulacyjnego, wyd. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2004 2.A.Snarska, Statystyka, ekonometria, prognozowanie. Ćwiczenia z Excelem, Placet 2005 3.M.Jackson, M.Staunton, Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Exela i VBA, Helion 2004 4.J.Walkenbach, Exel 2010 PL. Biblia, Helion 2011 5.Dr.M.A.Bain, Learn OpenOffice.org Spreadsheet Macro Programming OooBasic and Calc. Automation. Packt Publishing, Birmingham 2006 6.A.Pitonyak, Useful Macro Information for OpenOffice http://www.pitonyak.org/AndrewMacro.odt 7.G.Loffler, P.N.Pasch, Credit risk modeling using Excel and VBA, John Wiley & Sons Ltd. 2007 |