Sylabusy przedmiotów kształcenia na studiach podyplomowych
Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa

 

Nazwa przedmiotu

Rachunek prawdopodobieństwa

Język przedmiotu

polski

Efekty kształcenia dla przedmiotu

(wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne)

Znajomość metod rachunku prawdopodobieństwa stosowanych w matematyce finansów i ubezpieczeń.

Umiejętność konstrukcji modeli probabilistycznych w finansach i ubezpieczeniach.

Umiejętność rozwiązywania zadań z testów aktuarialnych.

Semestr, w którym przedmiot  jest realizowany

Semestr pierwszy

Forma realizacji zajęć

Wykłady i ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe

 

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy*

Wykłady 10 godzin

Ćwiczenia 20 godzin

Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi

8

Stosowane metody dydaktyczne

Wykłady

Ćwiczenia- głównie rozwiązywanie zadań z testów aktuarialnych

Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy

Egzamin polegający na rozwiązaniu typowych zadań występujących w testach aktuarialnych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia

Samodzielne opracowanie wskazanego przez prowadzącego zagadnienia.

Treści programowe przedmiotu

1. Przestrzeń probabilistyczna.

2. Zmienna losowa i jej rozkład:

            a)   dystrybuanta,

b)      typy zmiennych losowych

      (dyskretne i ciągłe) oraz gęstość zmiennej

      losowej,

                        c)   funkcje zmiennej losowej,

d)     miary położenia zmiennej losowej: wartość

       oczekiwana, moda, mediana,

                        e)   miary rozproszenia : wariancja, odchylenie

                              standardowe i współczynnik zmienności,

                        f)   momenty i ich funkcje, współczynniki

                             skośności i spłaszczenia,

                        g)  wybrane rozkłady zmiennej losowej typu

                             skokowego i typu ciągłego.

3. Wielowymiarowa zmienna losowa.

                        a)   rozkłady wielowymiarowe, rozkłady

                              brzegowe i rozkłady warunkowe,

                        b)   niezależność zmiennych losowych,

                        c)   wartość oczekiwana, wariancja i kowariancja

                        d)   funkcje n-wymiarowej zmiennej losowej

4. Rozkłady stosowane w matematyce ubezpieczeniowej:

                        a)   rozkłady złożone,

                        b)   rozkłady mieszane,

                        c)   zastosowanie funkcji tworzącej momenty,

                        d)   rozkład sumy niezależnych zmiennych

                              losowych - wartość oczekiwana, wariancja

                              i skośność.

 

Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej

1.P.Billingsley, Prawdopodobieństwo i miara, PWN,

   Warszawa 2009.

2.W.Feller, Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa,

    PWN, Warszawa 2009.

3.J.Jakubowski, R.Sztencel, Wstep do teorii

    prawdopodobieństwa, SCRIPT, Warszawa 2000.

4.W.Niemiro, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

   matematyczna, Wydawnictwo SNS 1999.

 

Nazwa przedmiotu

Procesy stochastyczne

Język przedmiotu

polski

Efekty kształcenia dla przedmiotu

(wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne)

Znajomość podstawowych faktów z teorii procesów stochastycznych i umiejętność ich zastosowania w modelowaniu finansowym i ubezpieczeniowym.

Semestr, w którym przedmiot jest realizowany

Semestr pierwszy i drugi

Forma realizacji zajęć

Wykłady i ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe

Rachunek prawdopodobieństwa

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy*

Wykłady  10 godzin

Ćwiczenia 20 godzin

Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi

8

Stosowane metody dydaktyczne

Wykłady

Ćwiczenia: rozwiązywanie typowych problemów

                  referaty słuchaczy

Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy

egzamin

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia

Samodzielne opracowanie wskazanego przez prowadzącego zagadnienia w formie referatu.

Treści programowe przedmiotu

 

1.Warunkowa wartość oczekiwana.

2.Martyngały z czasem dyskretnym.

3.Łańcuchy Markowa ze skończoną ilością stanów.

4.Definicja funkcji losowej i procesu stochastycznego

   oraz trajektorii, σ-algebry związane z procesem

   stochastycznym.

5.Przykłady procesów stochastycznych. Proces Poissona,

   proces Wienera.

6.Procesy stochastyczne o przyrostach niezależnych,

    nieskorelowanych, procesy stacjonarne.

7.Czasy zatrzymania.

8.Martyngały całkowalne z kwadratem

   – twierdzenie Dooba-Meyer’a.

9.Pojęcie całki stochastycznej. Wzór Itô.

   Twierdzenie Girsanowa.

Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej

1.I. I. Gichman, A. W. Skorochod, Wstęp do teorii

   procesów stochastycznych, PWN, 1968.

2.J.Jakubowski, R.Sztencel, Wstęp do teorii

    prawdopodobieństwa, SCRIPT, Warszawa 2000.

3.R. Latała, Wstęp do analizy stochastycznej, Uniwersytet

   Warszawski, 2011.

4.A.Pieniążek, J.Weiss, A.Winiarz, Procesy stochastyczne

   w problemach i zadaniach, Wyd. Politechniki

   Krakowskiej, Kraków 2007.

5.A.D.Wentzell, Wykłady z teorii procesów

    stochastycznych, PWN Warszawa  1980.

 

 

Nazwa przedmiotu

Matematyka finansowa I

Język przedmiotu/modułu kształcenia*)

polski

Efekty kształcenia dla przedmiotu

(wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne)

Znajomość podstawowych pojęć matematyki finansowej i podstawowych technik obliczeniowych.

Umiejętność rozwiązywania typowych zadań z testów aktuarialnych.

Semestr, w którym przedmiot jest realizowany

Semestr pierwszy

Forma realizacji zajęć

Wykłady i ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe

 

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy*

Wykłady 10 godzin

Ćwiczenia 20 godzin

Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi

8

Stosowane metody dydaktyczne

Wyklady

Ćwiczenia – głównie rozwiązywanie zadań z testów aktuarialnych

Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy

Egzamin polegający na rozwiązaniu typowych zadań występujących w testach aktuarialnych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia

Samodzielne rozwiązanie podanych przez prowadzącego zadań.

Treści programowe przedmiotu

 

1.Oprocentowanie proste, składane i ciągłe.

2.Rachunek rent: renty proste, ciągłe, renty z góry, z dołu,

   wartość renty w czasie, renta wieczysta.

3.Spłata długu: zasady, schematy spłaty, restrukturyzacja

   zadłużenia.

4.Deprecjacja i aprecjacja zasobu: amortyzacja środków

   trwałych, wycena zasobów.

5.Analiza decyzji inwestycyjnych.

 

Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej

1.M. Dobija, E. Smaga, Podstawy matematyki finansowej

   i ubezpieczeniowej, PWN, Warszawa 1995.

2.K.Grysa, Podstawy matematyki finansowej,

   Wyd. Stachurski, Kielce 2000.

3.K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycje, PWN Warszawa 2008.

4.S.G.Kellison, The Theory of Interest, McGraw-Hill 1991.

5.M.Podgórska, J.Klimowska, Matematyka  finansowa,

   PWN Warszawa 2005.

6.E. Smaga, Arytmetyka finansowa, PWN, Warszawa 1999

7.M. Sobczyk, Matematyka finansowa, Placet,

   Warszawa 2000.

 

Nazwa przedmiotu

Matematyka finansowa II

Język przedmiotu

polski

Efekty kształcenia dla przedmiotu

(wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne)

Umiejętność tworzenia modeli matematycznych w problemach finansowych.

Umiejętność rozwiązywania bardziej zaawansowanych zadań z testów aktuarialnych.

Semestr, w którym przedmiot jest realizowany

Semestr drugi

Forma realizacji zajęć

Wykłady i ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe

Matematyka finansowa I

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy*

Wykłady 14 godzin

Ćwiczenia 39 godzin

 

 

Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi

10

Stosowane metody dydaktyczne

Wykłady

Ćwiczenia – rozwiązywanie zadań z testów aktuarialnych

                    samodzielne opracowania modeli problemów

                    finansowych przez słuchaczy

Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy

Egzamin polegający na rozwiązaniu typowych zadań występujacych w testach aktuarialnych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia

Samodzielne opracowanie zagadnienia wskazanego przez prowadzącego.

Treści programowe przedmiotu

1.Papiery wartościowe: obligacje, bony skarbowe, weksle,

   akcje - wycena, stopa zwrotu, dyskontowe modele

   wyceny akcji.

2.Zarządzanie aktywami i pasywami: struktura czasowa,

   wrażliwość salda, dobór portfela.

3.Czasowa struktura stóp procentowych:

   stopy spot i forward.

4.Opcje i instrumenty pochodne: kontrakty typu forward,

   futures i swap, opcje typu call, put i egzotyczne, metody

    minimalizacji ryzyka, strategie inwestycyjne.

 

Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej

1.M.Capinski, T.Zastawniak, Mathematics for Finance,

   Springer-Verlag 2003.

2. R.J.Elliott, P.E.Kopp, Mathematics of Financial Markets,

    Springer 2004.

3.J.Hull, Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie,

   WIG PRESS Warszawa 1998.

4.J.Jakubowski, Modelowanie rynków finansowych,

   SCRIPT 2006.

5.J.Jakubowski, A.Palczewski, M.Rutkowski, Ł.Stettner,

   Matematyka finansowa, instrumenty  pochodne,

   WNT 2003.

6.I. Karatzas, S. Shreve, Methods of Mathematical Finance, Springer, New York 1998.

7.R.Korn, E. Korn, Option pricing and portfolio

    optimization, Amer. Math. Soc. Providence, RI, 2000.

8.M.Musiela, M.Rutkowski, Martingale Methods in

   Financial Modelling, Springer 1997.

9.S.R.Pliska, Wprowadzenie do matematyki finansowej,

   modele z czasem dyskretnym, WNT 2005.

10.M.Podgórska, J.Klimkowska, Matematyka finansowa,

    PWN 2005.

11.A.Weron, R.Weron, Inzynieria finansowa,WNT 1998.

 

Nazwa przedmiotu

Statystyka finansowa

Język przedmiotu

polski

Efekty kształcenia dla przedmiotu

(wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne)

Umiejętność stosowania metod statystycznych w analizach finansowych.

Znajomość komputerowych programów statystycznych.

Umiejętność rozwiązywania typowych zadań z testów aktuarialnych.

 

Semestr, w którym przedmiot jest realizowany

Semestr drugi

Forma realizacji zajęć

Wykłady i ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe

 

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy*

Wykłady 14 godzin

Ćwiczenia 30 godzin

 

Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi

10

Stosowane metody dydaktyczne

Wykłady

Ćwiczenia- rozwiązywanie zadań z testów aktuarialnych

                  samodzielne analizy finansowe wykonywane przez

                  słuchaczy

Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy

Egzamin polegający na rozwiązaniu typowych zadań przy użyciu poznanych komputerowych programów statystycznych

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia

Samodzielne opracowanie analizy finansowej wskazanej przez prowadzącego.

Treści programowe przedmiotu

 

1.Metody estymacji parametrów różnych rozkładów.

2.Testowanie hipotez statystycznych.

3.Metody bayesowskie

4.Statystyka finansowa modeli dyskretnych

5.Statystyka finansowa modeli ciągłych.

6.Modelowanie struktury terminowej.

7.Analiza ryzyka finansowego.

 

Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej

1.K.Jajuga, T.Jajuga, Jak inwestować w papiery

   wartościowe, Warszawa 1994.

2.K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycje, instrumenty finansowe,

   ryzyko finansowe,inżynieria finansowa, Warszawa 1996.

3.S.M.Kot, J.Jakubowski, A.Sokołowski, Statystyka,

   Difin 2007

4.E.Nowak, Matematyka i statystyka finansowa,

   Warszawa 1997.

5.A.Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem

   STATISTICA.PL, StatSoft 2007

6.W.Tarczyński, Rynki kapitałowe, Warszawa 1997.

7.A.Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa,

   Warszawa 1998.

Nazwa przedmiotu

Ubezpieczenia na życie

Język przedmiotu

polski

Efekty kształcenia dla przedmiotu

(wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne)

Znajomość podstawowych pojęć z matematyki aktuarialnej.

Opanowanie podstawowych metod matematycznych stosowanych w ubezpieczeniach.

Umiejętność rozwiązywania typowych zadań z testów aktuarialnych.

Semestr, w którym przedmiot jest realizowany

Semestr pierwszy

Forma realizacji zajęć

Wykłady i ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe

 

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy*

Wykłady 10 godzin

Ćwiczenia 20 godzin

Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi

8

Stosowane metody dydaktyczne

Wykłady

Ćwiczenia – głównie rozwiązywanie zadań z testów aktuarialnych

Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy

Egzamin polegający na rozwiązaniu typowych zadań występujących w testach aktuarialnych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia

Samodzielne rozwiązanie podanych przez prowadzącego zadań.

Treści programowe przedmiotu

1.Produkty ubezpieczeniowe.

2.Tablice trwania życia: prawdopodobieństwa życia

 i śmierci, natężenie zgonów, prawa umieralności,

 całkowity i ułamkowy czas trwania życia.

3.Rodzaje ubezpieczeń na życie: terminowe, bezterminowe,

   na życie i dożycie, mieszane.

4.Renty życiowe.

5.Składki ubezpieczeniowe netto.

6.Rezerwy netto.

7.Szkodowość wieloraka.

8.Ubezpieczenia grupowe.

9.Składki i rezerwy brutto.

10.Ubezpieczenia emerytalne.

11.Opcje w umowie ubezpieczenia.

 

Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej

1.N.I.Bowers, H.U.Gerber, J.C.Hickman, D.A.Jones,

   C.J.Nesbitt, Actuarial Mathematics, The Society of

   Actuaries, 1986.

2.B.Błaszczyszyn, T.Rolski, Podstawy matematyki

  ubezpieczeń na życie, WNT 2004.

3.H. U. Gerber, Life insurance mathematics, Springer 1995.

4.M. Skałba, Matematyka w ubezpieczeniach, WNT 1999.

 

 

Nazwa przedmiotu

Ubezpieczenia majątkowe

Język przedmiotu

polski

Efekty kształcenia dla przedmiotu

(wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne)

Znajomość podstawowych metod matematycznych stosowanych w ubezpieczeniach majątkowych i umiejętność ich stosowania.

Umiejętność rozwiązywania typowych zadań z testów aktuarialnych.

Semestr, w którym przedmiot jest realizowany

Semestr drugi

Forma realizacji zajęć

Wykłady i ćwiczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe

Rachunek prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy*

Wykłady 10 godzin

Ćwiczenia 20 godzin

Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi

8

Stosowane metody dydaktyczne

Wykłady

Ćwiczenia – rozwiązywanie zadań z testów aktuarialnych

                    referaty słuchaczy

Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy

Egzamin polegający na rozwiązaniu typowych zadań występujacych w testach aktuarialnych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia

Samodzielne opracowanie wskazanego przez prowadzącego zagadnienia.

Treści programowe przedmiotu

1.Elementy ekonomiki ubezpieczeń osobowych

   i majątkowych.

2.Modele ryzyka ubezpieczeniowego: model ryzyka

   indywidualnego, model ryzyka łącznego ( rozkłady liczby

   szkód, wzór Panjera ), efekty reasekuracji.

3.Teoria ruiny, szacowanie prawdopodobieństwa ruiny.

4.Kalkulacja składki w jednorodnych i niejednorodnych

   portfelach ryzyk.

5.Kalkulacja rezerw.

 

Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej

1.N.I.Bowers, H.U.Gerber, J.C.Hickman, D.A.Jones,

   C.J.Nesbitt, Actuarial Mathematics, The Society of

   Actuaries, 1986.

2.R.Kaas, M.Goovaerts, J.Dhaene, M.Denuit, Modern

   Actuarial Risk Theory, Kluwer 2001.

3.P.Kowalczyk, E.Poprawska, W.Ronka-Chmielowiec,

   Metody aktuarialne, PWN Warszawa 2006.

4.T.Michalski, K.Twardowska, B.Tylutki, Matematyka

   w ubezpieczeniach, Placet 2005.

5.W.Otto, Ubezpieczenia majątkowe- część I -teoria ryzyka,

    WNT 2004.

 

Nazwa przedmiotu

Zastosowanie programów komputerowych w matematyce finansowej

Język przedmiotu

polski

Efekty kształcenia dla przedmiotu

(wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne)

Znajomość problemów obliczeniowych spotykanych w matematyce finansowej.

Umiejętność korzystania ze środowiska R.

Umiejętność praktycznego rozwiązywania problemów przy użyciu programów komputerowych.

Semestr, w którym przedmiot jest realizowany

Semestr pierwszy i drugi

Forma realizacji zajęć

Laboratorium

Wymagania wstępne i dodatkowe

 

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy*

Laboratorium 20 godzin

 

 

Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi

6

Stosowane metody dydaktyczne

Zajęcia praktyczne w pracowni komputerowej.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy

Samodzielne opracowanie wybranych problemów obliczeniowych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia

Rozwiązanie przedstawionych zadań i problemów.

Samodzielne opracowanie wybranych problemów obliczeniowych.

Treści programowe przedmiotu

1.Wprowadzenie do środowiska R. Interfejs użytkownika, funkcje

   matematyczne i statystyczne, elementy programowania,

   import i eksport danych,  wizualizacja danych. Omówienie

   wybranych pakietów dodatkowych.

2.Optymalizacja portfela papierów wartościowych.

3.Techniki obliczeń aktuarialnych. Symulacja portfela.

4.Wycena i zabezpieczanie opcji: metody analityczne

   i numeryczne (drzewa dwumianowe, Monte Carlo, metoda

   elementów skończonych.

 

Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej

1.P.Biecek, Przewodnik po pakiecie R, GiS 2008

2.Ł. Komsta, Wprowadzenie do środowiska R,

   http://cran.r-project.org/doc/contrib/Komsta-Wprowadzenie.pdf

3.Dokumentacja on-line środowiska R,

   http://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf

4.P.Jaworski, J.Micał, Modelowanie matematyczne w finansach

    i ubezpieczeniach, Poltex 2005

5.R.Seydel, Tools for Computational Finance, Springer 2006 6.G.Fusai, A,Roncoroni, Implementing Models in Quantative

   Finance: Methods and Cases, Springer 2008

Nazwa przedmiotu

Arkusz kalkulacyjny i jego zastosowania w matematyce finansowej

Język przedmiotu

polski

Efekty kształcenia dla przedmiotu

(wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne)

Znajomość struktury arkusza kalkulacyjnego.

Umiejętność obliczeń finansowych i ubezpieczeniowych przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych.

Semestr, w którym przedmiot jest realizowany

Semestr pierwszy i drugi

Forma realizacji zajęć

Wykłady i laboratorium

Wymagania wstępne i dodatkowe

 

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i słuchaczy*

Wykłady 6 godzin

Laboratorium 16 godzin

 

 

Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi

6

Stosowane metody dydaktyczne

Wykłady

Praktyczne zajęcia w pracowni komputerowej

Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez słuchaczy

Rozwiązanie wybranych zadań.

Samodzielne opracowanie wybranych problemów obliczeniowych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia

Rozwiązanie przy pomocy arkusza wybranych zagadnień finansowych.

Treści programowe przedmiotu

1.Budowa arkusza kalkulacyjnego. Poznanie dostępnego

   oprogramowania (Microsoft Excel, OpenOfficeCalc).

   Importowanie i eksportowanie danych.

2.Podstawowe obliczenia z użyciem funkcji finansowych

a)     wartość pieniądza w czasie

b)    amortyzacja majątku trwałego

c)     wycena papierów wartościowych

3.Analiza danych

a)     tworzenie wykresów serii danych

b)    tabela przestawna i dodatek  PowerPivot

c)     znajdowanie rozwiązań problemów optymalizacyjnych przy pomocy Solvera

4.Automatyzacja obliczeń i rozszerzanie arkusza

a)      makrodefinicje w arkuszach

b)     elementy programowania w VBA oraz OpenBasic

c)      arkusze do obsługi kredytów i wyceny akcji

5. Obliczenia ubezpieczeniowe

Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej

1.M.Matłoka, J.Światłowski, Matematyka finansowa i funkcje

   finansowe arkusza kalkulacyjnego, wyd. Wyższa Szkoła

   Bankowa, Poznań 2004

2.A.Snarska, Statystyka, ekonometria, prognozowanie.

  Ćwiczenia z Excelem, Placet 2005

3.M.Jackson, M.Staunton, Zaawansowane modele finansowe

   z wykorzystaniem Exela i VBA, Helion 2004

4.J.Walkenbach, Exel 2010 PL. Biblia, Helion 2011

5.Dr.M.A.Bain, Learn OpenOffice.org

   Spreadsheet Macro Programming OooBasic and Calc. Automation. Packt Publishing, Birmingham  2006

6.A.Pitonyak, Useful Macro Information for OpenOffice

   http://www.pitonyak.org/AndrewMacro.odt

7.G.Loffler, P.N.Pasch, Credit risk modeling using Excel and VBA,  John Wiley & Sons Ltd. 2007